Авдіївка — одне з найстаріших поселень Донеччини. 1778 року за розпорядженням новоросійського губернатора створене село стало державною власністю, його назвали за ім'ям першого поселенця Авдіївкою.
Корінних мешканців Авдіївки називають гагаями — за легендою поселенцям виділяли земельні наділи, розмір яких визначали довжиною шляху, який селянин пробігав безперервно викрикуючи «а-а-а» на єдиному подиху. Тобто так визначали відповідність фізичного стану можливості обробляти певний розмір ділянки землі.
